SBRANA Giacomo
Post-Doctorate in Econometrics
Information Systems, Supply Chain Management & Decision Support
Post-Doctorate in Econometrics
Giacomo SBRANA est Professeur à NEOMA Business School depuis 2019. Il a rejoint l'école en tant que professeur assistant en août 2011 et est devenu professeur associé en 2014. Avant de rejoindre NEOMA, de 2005 à 2009, il a travaillé comme expert associé au Département économique et social Affaires des Nations Unies à New York (USA).
Giacomo est titulaire d'un M.Sc. en économie et économétrie de l'Université de Southampton (obtenu en 2003), un doctorat en statistique de l'Université de Rome TRE (obtenu en 2004) et un postdoc au BETA, Université de Strasbourg (de 2009 à 2011).
Il enseigne plusieurs cours de méthodes quantitatives et de programmation avec R au niveau undergraduate (programme PGE) et postgraduate (MSc et doctorat).
Ses principaux intérêts de recherche comprennent l'analyse et la prévision de séries temporelles, en particulier à l'aide de modèles state-space et du filtre de Kalman. Il a publié dans plusieurs revues académiques telles que: International Journal of Production Economics, Journal of Banking & Finance, International Journal of Forecasting, Macroeconomic Dynamics, Cliometrica, Journal of the Operational Research Society, Economic Modeling, Journal of Time Series Analysis, Journal of Prévisions, Journal of Multivariate Analysis, Bulletin of Economic Research
Areas of research
- Time Series Analysis and Forecasting
- State-space models, Kalman filter
Participation at an academic or professional conference
- SBRANA, G., "Portfolio risk evaluation: univariate and multivariate approaches" Brown Bag Seminar - Pôle Finance Responsable - Rouen Business School. 2012, Rouen, France
- SBRANA, G., "Portfolio risk evaluation: A simple (but rigorous) alternative to "Riskmetrics"" Brown Bag Seminar - Pôle Finance Responsable - Rouen Business School. 2012, Rouen, France
- SBRANA, G., "Closed form results for Multivariate volatility models" Brown Bag Seminar - Pôle Finance Responsable - Rouen Business School. 2012, Rouen, France